/Измерение риска

Измерение риска

К формализованным методам относятся: рейтинговая (балльная) оценка (заемщика, эмитента, гаранта, залога, ссуды, ценной бумаги и т. д.); коэффициентный метод (разрыва по срокам активов и обязательств, финансового состояния заемщика, концентрации кредитов и депозитов и т. д.); метод расчета текущих позиций, ГЭП-анализ (соотношение объема активов и пассивов банка по срокам, соотношение стоимости финансовых инструментов в разных ценах, при разных валютных курсах); метод трендовых оценок (процентных ставок, стоимости ценных бумаг, курсов валют).

Неформализованными (экспертными) методами являются: оценка качества внутреннего контроля, ведения операций, информационной базы и информационных систем, анализ профессионализма сотрудников и т. д. В части оценки результативной составляющей риска выделяют: коэффициентный метод (влияние на капитал банка); статистические методы (модель); метод изменения кривой доходности активов банка.

Банковская методика оценки рисков должна содержать: описание конкретного метода применительно к видам риска; определение способов оценки риска на разных стадиях использования того или иного инструмента (на начальной, в текущем порядке — на постоянной основе и периодически); объем и содержание информационных источников; порядок использования результатов оценки в процессе управления рисками.