/Резервы капитала

Резервы капитала

Резервы капитала против модельного риска. Показатель УаК в масштабе всей компании; 1998-1999 гг. — расширенное стресс-тестирование. Интеграция оценок рыночного и кредитного риска. В материалах, разработанных в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по контролю за банковской деятельностью, банковский риск определяется как возможность понести потери в стоимости капитала банка (получение убытков)по всем направлениям его деятельности, связанной с внутренними и внешними факторами неопределенности, влияющими на деятельность банка.

В этом определении выделены две составляющие риска: 1) результативная, т. е. возможность потери капитала или получения убытков; 2) факторная, характеризуемая как совокупность внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность банка.

Указанные составляющие риска определяют общие методологические подходы к рассмотрению любого вида банковских рисков. Каждый из банковских рисков выражается в возможности понести потери стоимости капитала или получения убытков, однако степень потерь индивидуальна. Она обусловливается источником возникновения риска, факторами, возникающими в этой сфере.